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基于金融周期的板块轮动策略
基于金融周期的板块轮动策略
紧追投资热点,量化解析金融热点
课程费用
¥3999
截止日期
11月13日
已报人数
12/12人
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基于金融周期的板块轮动策略
已报人数12 截止日期 11月13日
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项目课程介绍
由浅入深,量化分析,把握投研热点
行业轮动是利用市场趋势获利的主动量化投资交易策略,它根据不同行业相对强势时间,在行业配置时进行主动切换以获得超额收益。在策略的多种类型中,基于逻辑直观、因果关系明显的宏观因素以及行业景气程度,来进行行业强弱判断的轮动策略广受投资者关注,常被使用。 本项目将主要关注金融周期的结构性变化,利用2008-2018年数据,基于利率、信用的变化,概括金融周期的波动特性,计算不同金融周期阶段下的板块表现,据此构建板块轮动策略,并对策略表现进行回测验证。
马老师:未明学院数据分析方向老师
马老师:未明学院数据分析方向老师
项目特色及优势介绍
盘点金融数据,聚焦投研策略
1
紧跟投研热点角度
A股市场是行业、主题、热点驱动的市场,因此“行业轮动”具有施展的空间,是颇受市场关注的策略配置,其实施方法也有多种,各有优缺。本项目主要基于金融周期的波动进行分析。
2
多维度分析
本项目通过信贷和利率两个维度,对金融周期进行阶段划分,并对各行业板块的表现进行测试统计。
3
收获投研分析策略研究必备技能
通过数量研究对定性观点进行实证,研究各种因素对证券市场的影响,深入挖掘投资机会,形成投资策略建议。
往期课程项目成果展示
往期课程项目成果展示
以学员完成的“业绩预告效应影响因子研究”项目为例
往期课程项目成果展示图1
金融数据获取及处理能力
从金融数据终端获取所需数据,是金融行业必备实用技能,该项目可以反映出申请者良好的数据获取能力。
往期课程项目成果展示图2
扎实的统计学基础
通过对异常值、重复值、缺失值等的熟练处理,以及进行多维度描述统计,学员良好的统计学基础得以展示。
往期课程项目成果展示图3
数据分析及建模能力
面对大量数据,能从数据中发现规律和趋势,并运用适合模型进行解析的能力极被看重,通过项目实战,这一能力可以完美展示。
课程安排
理论学习与项目实战相结合
01
量化金融基础及软件工具
量化金融基础知识
金融数据特征,财务分析框架,常用分析指标,多元线性回归,假设检验,CAPM模型,APT模型,Fama-French模型,多因子模型
Python入门及进阶
Python基础知识、第三方库Numpy、Pandas、Matplotlib、Statsmodels、Sklearn、Scipy
02
量化分析常用方法
常用方法框架
数据接口,金融数据终端,估值模型,事件驱动策略,因子模型的一般形式,BARRA模型
常用数据分析操作
数据规整(聚合,合并,重塑),分组运算,去极值,标准化,中性化,可视化
03
示范项目精讲
上证50成分股“贵州茅台”定价分析
横向分析,纵向分析,估值模型
大宗交易的市场特征研究
特征可视化,事件驱动策略,股价效应,绝对胜率,相对胜率,事件研究
三因子模型在上海证券市场的验证
因子构造,投资组合,分组回归分析
A股市场多因子风险模型
一般形式,因子有效性检验,降维,模型构建
04
指导完成实战项目及最终报告
项目内容
基于金融周期的板块轮动策略
使用工具
Python、Numpy、Pandas、Matplotlib、Statsmodels,Scipy等主流数据分析及可视化工具
锻炼技能
金融数据获取及处理能力,金融理论基础,模型构建与方法选择,数据分析解读能力
学员评价
学员黄同学头像
学员黄同学
对于一个纠结癌晚期来讲,我纠结的从来不是要不要报未明学院的项目,而是要报哪个项目。未明的很多项目,不仅题材新颖,操作性强,而且都是来自企业界的热点项目,很适合我们这种既想增强对行业的认知,又想提高自身实践能力的商科学生。目前我已经在未明完成了两个项目,一个金融方向的、一个电商方向的,这种经历不要太完美~~
学员丁同学头像
学员丁同学
不鸡汤、不忽悠、不吹牛、不扯淡,节奏紧凑、讲解流畅、清晰明了、注重实战,非常适合跟我一样,想利用休息时间真正学点东西的在职者。现在网上免费教程虽然很多,但质量参差不齐,与其听人上课满嘴跑火车,不如真正投入时间和金钱好好做个项目,提升自己。现在我在工作上更加游刃有余了,果然在学习上的投入永远是最好的投资。keep moving!
学员曹同学头像
学员曹同学
我在未明学院参与学习的项目是数据分析+金融,这是一个很棒的结合,真正让我把学到的金融知识与行业实战项目融合起来。后来我去参加一家基金实习面试的时候,还被面试官详细地问过有关这个项目的问题,还被夸我的选题非常好,对我拿到实习offer有很大帮助。在这里感谢未明老师们的指导和同学们的帮助,实操一个项目真的是最好的学习方式。
常见问题
训练营持续时间多久?
数据分析项目制训练营为期四周,其中前两周是理论知识的学习以及示范项目的讲解,后两周授课老师和助教将会协助学员完成指定项目。
训练营是以怎样的方式进行?
数据分析项目制训练营采用了直播授课+作业录屏讲解的授课方式,同时我们运用大量心理学知识及经验, 通过微信班级群+小程序打卡作业+名师全程陪伴的方式,激发出学员的学习动力。学习数据分析是可以成为一件很有意思的事情。
分配的项目是自己独立完成,还是老师带着做?
我们的主讲老师和助教老师会带着你手把手的写代码,做项目,帮你更好的掌握数据分析的理论,陪你一起去踩实践过程中会遇到的坑。
完成项目制学习后,我们简历上的项目经历会不会雷同?
针对每个不同的班级,我们都设计了不同的项目,而且确保该项目仅针对此次班级,不会被重复使用。
项目完成后,我可以得到什么?
每个项目完成后,我们都会协助学生完成该项目的项目报告,报告完成后我们将颁发未明学院授予的项目结课证书。
联系我们
咨询热线:025-84432263
咨询邮箱:contact@enaca.cn
公司电话:025-84432263
公司地址
江苏省南京市秦淮区科巷1号2229室
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