沪深300指数在我国证券市场具有标杆性地位，是最具代表性的核心指数，而且相关产品发展完备，不但有ETF基金可以在一、二级市场实现折、溢价套利，还有期货品种可以对冲风险。 因此每年两次的成分股调整，备受市场关注。机构管理人往往会预测沪深300成分股的调整变动提前调仓，给相应个股造成直接资金冲击，从而带来短线交易机会。本项目重点关注沪深300指数成分股调整，构建调整预测模型，结合历史调整名单进行验证，并统计调整期收益表现，力求把握成分股调整套利机会，构建相应投资策略。