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期权策略在黑天鹅事件下的盈利能力
期权策略在黑天鹅事件下的盈利能力
紧跟行业发展趋势,深入了解衍生品市场
课程费用
¥4999
截止日期
5月17日
已报人数
12/12人
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期权策略在黑天鹅事件下的盈利能力
已报人数12 截止日期 5月17日
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项目课程介绍
运用量化方法,分析并检验衍生品价格,把握市场趋势
今年突然爆发的新冠病毒疫情,作为一次百年难遇的黑天鹅事件,对国内外的股票市场都产生了巨大冲击。2月3日,即今年年后A股的第一个开盘交易日,沪指下跌7.72%,深指下跌8.45%,创业板下跌6.85%。三月份,疫情蔓延到欧美,导致道琼斯指数3月跌幅达13.74%,标普500指数3月跌幅达12.51%,均创下自2008年金融危机以来的最大月度跌幅。 然而,有人忧愁,就有人欢喜。截止到3月末,美国一家名为Universa Investments的对冲基金公司的年内收益率为4144%,其中仅三月份回报率就高达3612%。而这家公司的一位合伙人,正是“黑天鹅之父”--纳西姆 塔勒布。塔勒布先生认为黑天鹅事件无法预测,只能预防,因此其投资理念就是绝不承担没有下限的风险,同时在波动率巨大的行情中寻觅获利的商机。而实现其投资理念的一款绝佳金融产品,就是期权。 基于此,本项目选取中美市场的期权数据,构建带有强保护能力的对冲交易策略,不仅分析其在当前疫情环境下的避险价值,更会探究其在长期市场中的盈利能力。
张老师:未明学院量化金融方向老师
张老师:未明学院量化金融方向老师
项目特色及优势介绍
聚焦实际金融数据,探究理论与策略的实际表现
1
紧追行业热点
今年以前,国内只有上证50ETF期权这一种股票类期权。而就在19年12月13日,上交所、深交所、中金所同步推出沪深300ETF期权和沪深300股指期权,这是党中央与国务院全面深化资本市场改革并进一步完善多层次资本市场产品体系的重要举措,也是未来国内股票期权市场会迅速走向繁荣的标志。正因为此,学习了解此类衍生品资产是很有必要的。
2
定性定量结合
本项目的课程设置中,不仅会学习使用各种量化分析方法(包括Black-Scholes公式计算隐含波动率,Monte-Carlo法模拟股票价格,VaR与ES评估投资组合风险)来为期权定价、构建投资策略并分析策略的表现,更会使用数据处理与可视化工具去挖掘每种投资组合表现背后的逻辑与归因,让学员真正看懂策略,深入了解市场。
3
助力留学求职
无论是想申请金数金工专业,还是想在金融机构的核心技术部门(量化交易部,投资管理部,风险管理部,研究分析部)就职,对衍生品的定价与风险管理技能的背景要求都是必不可少的。因此,完成一份相关的项目报告,会是简历上一项极大的加分项。
往期课程项目成果展示
往期课程项目成果展示
以学员完成的“大宗交易市场特征及效应分析”项目为例
往期课程项目成果展示图1
金融经济数据获取及处理能力
从金融经济数据终端获取所需数据,是金融行业必备实用技能,该项目可以反映出申请者良好的数据获取能力
往期课程项目成果展示图2
数据分析及建模能力
面对大量数据,能从数据中发现规律和趋势,并运用适合模型进行解析的能力极被看重,通过项目实战,这一能力可以完美展示
往期课程项目成果展示图3
扎实的统计学基础
通过对异常值、重复值、缺失值等的熟练处理,以及进行多维度描述统计,学员良好的统计学基础得以展示
课程安排
理论学习与项目实战相结合
01
期权介绍以及Python教程
期权介绍
期权的基本概念,股票期权的性质,期权的常见交易策略
Python教程
Python的基础操作,控制流的编写,函数的编写,第三方库的使用(Numpy、Scipy、Pandas、Matplotlib、Seaborn)
02
期权的定价方法
二叉树定价
单步二叉树,两步二叉树,多步二叉树在Python中的实现,美式期权定价
Black-Scholes定价
布朗运动,伊藤引理,BS定价模型在Python中的实现,隐含波动率,波动率微笑
Monte Carlo定价
股票价格模拟,欧式期权定价,两值期权定价,障碍期权定价,亚式期权定价,方差减少方法
03
期权与风险管理
希腊值
Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、Delta对冲交易策略
在险价值(VaR)
Monte-Carlo VaR, Historical VaR, 期望短缺(Expected Shortfall)
04
指导学员完成实战项目
项目内容
期权策略在黑天鹅事件下的盈利能力
使用工具
Python、Numpy、Scipy、Pandas、Matplotlib、Seaborn等主流数据分析及可视化工具
锻炼技能
期权定价方法的运用,Monte Carlo法在模拟股价中的运用,VaR与ES在期权风险管理中的运用,以及数据获取、数据提炼、数据整合、数据分析、数据可视化的能力。
学员评价
学员曹同学头像
学员曹同学
我在未明学院参与学习的项目是数据分析+金融,这是一个很棒的结合,真正让我把学到的金融知识与行业实战项目融合起来。后来我去参加一家基金实习面试的时候,还被面试官详细地问过有关这个项目的问题,还被夸我的选题非常好,对我拿到实习offer有很大帮助。在这里感谢未明老师们的指导和同学们的帮助,实操一个项目真的是最好的学习方式。
学员黄同学头像
学员黄同学
对于一个纠结癌晚期来讲,我纠结的从来不是要不要报未明学院的项目,而是要报哪个项目。未明的很多项目,不仅题材新颖,操作性强,而且都是来自企业界的热点项目,很适合我们这种既想增强对行业的认知,又想提高自身实践能力的商科学生。目前我已经在未明完成了两个项目,一个金融方向的、一个电商方向的,这种经历不要太完美~~
学员韦同学头像
学员韦同学
一开始看到未明的课表时有点被这么多内容吓到,对自己真的能否学会也产生了怀疑。但真正学了之后发现,老师讲得还蛮通俗易懂的,而且不懂的地方问老师也能得到详细的指导,有时候大半夜还看到老师在群里给大家答疑,这让我这种零基础的压力不会那么大,后来也慢慢跟上了节奏。一旦克服了最开始的困难,也就没什么能阻止自己学习的脚步了。
常见问题
训练营持续时间多久?
训练营为期四周,其中前两周是理论知识的学习以及示范项目的讲解,后两周授课老师和助教将会协助学员完成指定项目。
训练营是以怎样的方式进行?
训练营采用了直播授课+作业录屏讲解的授课方式,同时我们运用大量心理学知识及经验,通过微信班级群+小程序打卡作业+名师全程陪伴的方式, 激发出学员的学习动力。学习是可以成为一件很有意思的事情。
分配的项目是自己独立完成,还是老师带着做?
我们的主讲老师和助教老师会带着你手把手的写代码,做项目,帮你更好的掌握理论知识,陪你一起去踩实践过程中会遇到的坑。
完成项目制学习后,我们简历上的项目经历会不会雷同?
针对每个不同的班级,我们都设计了不同的项目,而且确保该项目仅针对此次班级,不会被重复使用。
项目完成后,我可以得到什么?
每个项目完成后,我们都会协助学生完成该项目的项目报告,报告完成后我们将颁发未明学院授予的项目结课证书。
联系我们
咨询热线:025-84432263
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