01
期权介绍以及Python教程
期权介绍
期权的基本概念,股票期权的性质,期权的常见交易策略
Python教程
Python的基础操作,控制流的编写,函数的编写,第三方库的使用(Numpy、Scipy、Pandas、Matplotlib、Seaborn)
02
期权的定价方法
二叉树定价
单步二叉树,两步二叉树,多步二叉树在Python中的实现,美式期权定价
Black-Scholes定价
布朗运动,伊藤引理,BS定价模型在Python中的实现,隐含波动率,波动率微笑
Monte Carlo定价
股票价格模拟,欧式期权定价,两值期权定价,障碍期权定价,亚式期权定价,方差减少方法
03
期权与风险管理
希腊值
Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、Delta对冲交易策略
在险价值(VaR)
Monte-Carlo VaR, Historical VaR, 期望短缺(Expected Shortfall)
04
指导学员完成实战项目
项目内容
期权策略在黑天鹅事件下的盈利能力
使用工具
Python、Numpy、Scipy、Pandas、Matplotlib、Seaborn等主流数据分析及可视化工具
锻炼技能
期权定价方法的运用,Monte Carlo法在模拟股价中的运用,VaR与ES在期权风险管理中的运用,以及数据获取、数据提炼、数据整合、数据分析、数据可视化的能力。